Es bastante fácil pero esta poco documentado. Lo primero que se debe hacer es conseguir un lugar donde subir un archivo .mp3 y que tengas acceso a él. Hay muchos sitios que te permiten hacer esto, pero tambien muchos cierran las cuentas si subes material que no es de tu propiedad, así que se debe tener cuidado con eso. Algunos sitios que he probado y funcionan con wordpress son:

http://www.esnips.com/

http://www.mediafire.com

Luego que tengas el link al archivo basta con colocar el siguiente texto en código HTML en tu post de wordpress.com

y eso es todo. Aparecerá en el post un player flash que permite reproducir la música que se desee.